【轉上期所】關于合成橡膠期權上市交易有關事項的通知

所屬分類：交易通知

發(fā)布時間：2023-07-18

上期發(fā)〔2023〕229號

各有關單位：
中國證監(jiān)會已同意上海期貨交易所（以下簡稱上期所）合成橡膠期貨及期權注冊。合成橡膠期貨及期權的合約名稱與交割品級為丁二烯橡膠。根據上期所相關規(guī)則，現將有關事項通知如下：
一、上市時間
丁二烯橡膠期權自2023年7月28日（周五）晚上21:00起上市交易，當日20:55-21:00集合競價，21:00開盤。
二、交易時間
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續(xù)交易時間為每周一至周五21:00-23:00。法定節(jié)假日前第一個工作日（不包含周六和周日）的連續(xù)交易時間段不進行交易。
三、掛牌合約月份
丁二烯橡膠期權首日掛牌BR2401、BR2402對應的期權合約。
丁二烯橡膠期權合約中，合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為10000手（單邊）。
四、掛牌基準價
由上期所在上市前一交易日公布。
計算公式為二叉樹期權定價模型，其中無風險利率取央行一年期存款利率，波動率以丁二烯橡膠現貨價格90日歷史波動率為基礎進行確定。
五、每次最大下單數量
100手。
六、行權與履約
丁二烯橡膠期權為美式期權，客戶辦理行權、放棄行權等業(yè)務的時間及渠道見下表：

七、持倉限額管理
期權合約和期貨合約分開限倉。
非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過下表所示的持倉限額。具有實際控制關系的賬戶按照同一賬戶管理。

八、套期保值交易頭寸管理
丁二烯橡膠期權和丁二烯橡膠期貨共用獲批的套期保值交易頭寸。
九、相關費用
交易手續(xù)費為0.5元/手，平今倉暫免收交易手續(xù)費。
行權（履約）手續(xù)費為0.5元/手；行權（履約）前期權自對沖手續(xù)費為0.5元/手，行權（履約）后期貨自對沖暫免收手續(xù)費；做市商期權自對沖暫免收手續(xù)費。
丁二烯橡膠期權對客戶信息量收取申報費，如下表所示。